Regulatorisch

sicher steuern.

Integriert. Verlässlich. Zukunftsfähig.

BAWAG P.S.K.

Referenz SaaS-Betrieb

Umsetzung Basel II und Kreditportfoliomodell

Die BAWAG P. S.K. Gruppe zählt mit einer Bilanzsumme von 56 Mrd. EUR zu den größten österreichischen Banken und verwaltet mit 18 Mrd. EUR das größte Sparvolumen des Landes. Neben zahlreichen Inlandsbeteiligungen bestehen Tochterbanken in allen östlichen Nachbarländern.

Ergebnisse auf einen Blick

Die BAWAG P.S.K. setzte gemeinsam mit zeb eine integrierte Lösung zur Umsetzung von Basel-II-Anforderungen und zur Steuerung des Kreditrisikos um. Neben der regulatorischen Eigenkapitalberechnung wurde auch ein Kreditportfoliomodell zur Ermittlung des Credit-VaR eingeführt.

Basel II

Umsetzung der Anforderungen aus Säule I und Säule II.

Credit-VaR

Ermittlung von Verlustpotenzialen für das gesamte Kreditportfolio.

Kreditrisikosteuerung

Unterstützung von Risikotragfähigkeitsanalyse, Risikokapitalallokation und Limitsystem.

Integrierte Lösung

Zusammenspiel von regulatorischem und ökonomischem Kreditrisikomanagement.

Zukunftssichere Basis

Grundlage für ein modernes Risikomanagement der Gesamtbank.

Ausgangslage & Ziele

Die BAWAG P.S.K. wollte die regulatorischen Anforderungen aus Basel II fachlich und technisch umsetzen und gleichzeitig eine Lösung für die ökonomische Steuerung des Kreditrisikos etablieren. Neben der Eigenkapitalunterlegung stand dabei die Ermittlung eines Credit-VaR für das gesamte Kreditportfolio im Fokus.

Ziele

Berechnung der Eigenkapitalanforderungen
Unterstützung von Standard- und IRB-Ansätzen
Ermittlung des Credit-VaR
Modellierung von Verlustpotenzialen inklusive Korrelationseffekten
Aufbau eines modernen Kreditrisikomanagements

Die Lösung: Regulatorik und Kreditrisiko integriert

Die BAWAG P.S.K. führte die Module zeb.control.regulatory Basel und zeb.control.risk Credit ein. Während das Basel-Modul die Eigenkapitalunterlegung berechnet, ermittelt das Credit-Modul den Credit-VaR für das gesamte Kreditportfolio. zeb begleitete die fachliche und technische Implementierung beider Lösungen.

Kernelemente

zeb.control.regulatory Basel
zeb.control.risk Credit
Einheitliche Datenbasis
Regulatorische und ökonomische Sicht integriert
Gesamtbankweite Risikobetrachtung

Umsetzung entlang der Projektmodule

Diesen Abschnitt würde ich behalten, weil er das Besondere der Referenz zeigt. Die Projektstruktur ist in der PDF sehr prominent beschrieben.

Konzept & Konfiguration

Definition der Kalkulationen nach Standard-, IRB-Basis- und IRB-Retailansatz sowie Konzeption der Steuerungsportfolios.

Datenanbindung & Mapping

Qualitätssicherung des Data Warehouses, Definition von Schnittstellen und Mapping der Daten in die zeb.control-Module.

Implementierung & Test

Schulung der Anwender, Konfiguration der Softwaremodule sowie Tests und Vorbereitung der Operativsetzung.

Reporting & Meldewesen

Interne Reports sowie Schnittstellen zum aufsichtsrechtlichen Meldewesen.

Ergebnisse: Ziel und Wirkung

Von Basel II zur integrierten Kreditrisikosteuerung.

Implementierung

Einführung der Module Basel und Credit
Fachliche und technische Implementierung
Datenanbindung und Mapping
Anwenderschulungen und Tests
Reporting- und Meldewesenanbindung

Ergebnis

Berechnung der Basel-II-Anforderungen
Ermittlung des Credit-VaR
Einheitliche Datenversorgung
Integriertes Reporting und Meldewesen
Gesamtbankweite Sicht auf Kreditrisiken

Wirkung

Grundlage für moderne Kreditrisikosteuerung
Unterstützung der Risikotragfähigkeitsanalyse
Fundierte Risikokapitalallokation
Einsatz in Limitsystemen und Steuerungsprozessen
Basis für ein gesamtbankorientiertes Risikomanagement

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