Umsetzung Basel II und Kreditportfoliomodell

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Die BAWAG P. S.K. Gruppe zählt mit einer Bilanzsumme von 56 Mrd. EUR zu den größten österreichischen Banken und verwaltet mit 18 Mrd. EUR das größte Sparvolumen des Landes. Neben zahlreichen Inlandsbeteiligungen bestehen Tochterbanken in allen östlichen Nachbarländern.

Ausgangs-
situation und Projektauftrag

Die Zielsetzung des Projektes besteht in der fachlichen und technischen Implementierung einer Software zur Umsetzung der Vorschriften aus Basel II. Dabei liegt der Fokus sowohl auf der Berechnung der Eigenkapitalunterlegungspflicht gemäß Säule 1 für den Standard- und IRB-Ansatz als auch auf der Ermittlung eines Credit-VaR für das gesamte Kreditportfolio der Bank zur Abdeckung der Anforderungen aus der Säule 2. Dabei werden Verlustpotenziale für das gesamte Kreditportfolio oder einzelne Subportfolios unter Berücksichtigung von Korrelationseffekten modelliert. Diese können dann im Rahmen einer Risikotragfähigkeitsanalyse, einer Risikokapitalallokation und eines Limitsystems zur Steuerung des Kreditrisikos verwendet werden. 

Mit diesem Projekt wird gleichzeitig das Fundament für ein modernes und zukunftsorientiertes ökonomisches und regulatorisches Kreditrisikomanagement in der BAWAG P. S.K. Gruppe geschaffen.

Projektinhalte und Vorgehen

zeb begleitet die gesamte betriebswirtschaftliche und technische Implementierung der beiden Softwaremodule zeb.control.regulatory - Basel – welches die Eigenkapitalunterlegungspflicht für das Kreditrisiko der Gruppe errechnet – und zeb.control.risk - Credit – welches den Credit-VaR des gesamten Kreditportfolios ermittelt. 

Im Verlauf des Projektes werden in der BAWAG P. S.K. Gruppe unter anderem die Projektmodule „Konzept Konfiguration zeb.control.regulatory - Basel und zeb.control.risk - Credit“, „Datenanbindung und Mapping“, „Implementierung und Test“ und „Meldewesen/internes Reporting“ mit Unterstützung des zeb erarbeitet (vgl. Abb. 1).

Übersicht Projektmodule

Im Projektmodul „Konzept Konfiguration zeb.control.regulatory - Basel und zeb.control.risk - Credit“ werden unter anderem folgende Themenfelder behandelt:

  • Spezifikation der Kalkulation nach dem Standard-, IRB-Basis- und IRBRetailansatz
  • Verwendung einer Sicherheitenanrechnung zur Optimierung der Eigenmittelunterlegung
  • Definition der Steuerungsportfolios für zeb.control.risk - Credit
  • Ermittlung der statistischen Daten zur Credit-VaR-Berechnung

Im Projektmodul „Datenanbindung und Mapping“ werden abgeleitet aus der Konzeption schwerpunktmäßig folgende Themenfelder bearbeitet:

  • Durchführung einer Qualitätssicherung des DWH
  • Definition der Schnittstelle aus dem DWH
  • Mapping der Datenfelder in die Eingangsschicht von zeb.control.regulatory - Basel und zeb.control.risk - Credit

Im Projektmodul „Implementierung und Test“ werden folgende Themenfelder angegangen:

  • Durchführung von Schulungen zur Anwendung und Konfiguration der Softwaremodule
  • Test der Softwaremodule zeb.control.regulatory - Basel und zeb.control.risk - Credit in der Endkonfiguration und Übergabe an die Bank zur Operativstellung 

Im Projektmodul „Meldewesen/internes Reporting“ werden folgende Themenfelder erarbeitet:

  • Spezifikation der internen Reports für den zeb.control.risk - Credit und zeb.control.regulatory - Basel und Umsetzung mit  zeb.control.regulatory
  • Entwicklung einer Schnittstelle in das DWH für das externe Meldewesen an die Aufsicht

Durch die zeb-Begleitung werden sowohl die fachliche und technische Konsistenz der Projektergebnisse als auch die Weichen für eine erfolgreiche Abnahme durch die Aufsicht sichergestellt.

Projektergebnisse

Bis Ende 2006 soll die fachliche und technische Implementierung der beiden Softwaremodule abgeschlossen sein. Parallel dazu wird die physische Anbindung der Tochterbanken an das bereits entwickelte Datawarehouse vorangetrieben. Mit dieser Vorgehensweise soll eine State-of-the-Art-IT-Lösung für Basel II für die Säulen 1 und 2 in der BAWAG P. S.K. Gruppe entstehen, die im Weiteren die Basis für ein gesamtbankorientiertes Risikomanagement darstellt.