IBOR: Dringender Handlungsbedarf in 2021

Termin 

Montag, 22. März 2021 16:30-18:00 Uhr

Inhalt und Agenda

Wir freuen uns, Ihnen das Webinar „IBOR: Dringender Handlungsbedarf in 2021“ anbieten zu können.

Warum ist es gerade jetzt notwendig, sich mit dem Thema IBOR-Ablösung intensiv auseinander zu setzen?

• Mit Ende 2021 gibt es keinen LIBOR-Zinssatz mehr für CHF, GBP und JPY (und weitere). Der USD-LIBOR wird in den wichtigsten Laufzeiten noch bis Juni 2023 veröffentlicht werden, wobei aber kein USD-LIBOR Neugeschäft mehr abgeschlossen werden soll.
  • Das bedeutet, dass für LIBOR-Zinssätze rasch ein Nachfolgezinssatz festgelegt werden muss.
  • Bei den Nachfolgezinssätzen handelt es sich um Overnight-Zinssätze ohne Laufzeitenstruktur (z.B. 3M-, 6M- oder 12M-Zinssätze).
  • Kunden müssen rasch informiert und rechtliche Fragen geklärt werden. IT-Systeme müssen mit den neuen Zinssätzen rechnen können.

Davor sollten aber auch unbedingt die Auswirkungen der Umstellung auf das Ergebnis der Bank (insb. Hedge Accounting) sowie ALM und Risiko geklärt werden.

• Für Derivate sind seit dem 25.1.2021 die ISDA-Fallbackregeln in Kraft. Wir erläutern, was das für Banken, aber auch für Nichtbanken bedeutet.
• Bei der Verwendung des EURIBOR besteht ebenfalls dringender Handlungsbedarf, weil die BenchmarkVO alle Institute verpflichtet, auch für den EURIBOR eine Fallbackregel vorzusehen, d.h. auch systemtechnisch(!) einen Umstieg auf einen Nachfolgezinssatz (i.d.R. den €STR) jederzeit durchführen zu können.
• Wir erläutern welche Auswirkungen die IBOR-Reform für Nichtbanken hat.
• Praxisbeispiel – Umsetzung in zeb.control: Wir erläutern Ihnen anhand eines Beispiels den Umstellungsbedarf.

zeb berichtet in diesem 90-minütigen Online-Seminar schwerpunktmäßig über die wichtigsten Handlungsbedarfe.

Sie haben die Möglichkeit, sich von Ihrem Arbeitsplatz oder von zu Hause aus bequem online zum Webinar anzumelden, direkt Fragen zu stellen und sich mit den anderen Teilnehmern auszutauschen