Webinar IRRBB

Wir freuen uns, Ihnen das Webinar „IRRBB – Aufsichtsrechtliche Entwicklungen und ausgewählte Herausforderungen“ anbieten zu können.

Mit dem Inkrafttreten der EBA/GL/2018/02 und der Neufassung des BaFin-Rundschreibens zum Zinsänderungsrisiko (RS 09/2018 (BA)) Ende des Jahres 2019 sind eine Vielzahl von Neu-Anforderungen für das Zinsänderungsrisiko bereits durch die Aufsichtsbehörden umgesetzt worden. Während es diese Anforderungen an Risikoermittlung, Kapitaladäquanz, Governance und strategische Eckpfeiler des IRRBB also bereits heute zu erfüllen gilt und erste aufsichtsrechtliche Prüfungen diesbezüglich schon stattgefunden haben, sind im Rahmen der finalen Fassung von CRD V und CRR II weitere Papiere der EBA im Kontext IRRBB angekündigt. Die regulatorische „Flutwelle“ ebbt also nur vorübergehend ab. Gleichzeitig gilt es aber auch die bereits umgesetzten Anforderungen und Lösungen kritisch zu validieren und ggf. auf Basis der Erfahrungen aus aufsichtsrechtlichen Prüfungen zu optimieren.

Vor diesem Hintergrund gibt zeb Ihnen einen Überblick über die aktuellen und kommenden regulatorischen Herausforderungen und fachlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit IRRBB:

• Überblick und Zusammenfassung der bereits in Kraft befindlichen regulatorischen Anforderungen von EBA und BaFin an die Ermittlung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos aus barwertiger und periodischer Perspektive im Sinne einer dualen Zinsbuchsteuerung.
• Ausblick auf die anstehenden regulatorischen Veröffentlichungen für das Zinsänderungsrisiko im Rahmen der finalen Fassung der CRD V und der CRR II.
• Beleuchtung ausgewählter IRRBB-„Spot Lights“, welche aus Projekterfahrung und aufsichtsrechtlichen Prüfungen heraus aus zeb-Sicht besondere Herausforderungen darstellen, u.a. Simulation periodischer Bewertungseffekte, Zusammenspiel NII und normativer ICAAP, Innenzins- vs. Außenzinsabbildung und Parameterableitung für die Einlagenmodellierung.

zeb bietet in diesem Webinar einen umfassenden Über- und Einblick in die Thematik und teilt mit Ihnen gerne Best-Practice-Ansätze aus unserer langjährigen Erfahrung im Bereich des Asset-Liability-Managements. Dabei stellen wir an ausgewählte Stellen auch Komponenten unserer bewährten Lösung zeb.control – ALM vor, mit der Ihr Unternehmen die Herausforderungen der Zinsrisikomessung meistern kann – schnell und kosteneffizient.

Termin

Freitag, 24. April 2020, 11:00 - 12:00 Uhr

Sie haben das Webinar verpasst? Kein Problem! Wir tauschen uns gerne individuell mit Ihnen zu diesem Thema aus.