Fachliche Erweiterung Risk

02.04.2020

FACHLICHE ERWEITERUNGEN MIT DER NEUEN VERSION VON ZEB.CONTROL

Der Fokus der fachlichen Erweiterung durch die neue Version von Credit durch das Upgrade von der Version 3.30 auf die Version 3.40 liegt beim Kreditportfoliomodell.

Gemäß der Anforderungen aus dem BAFIN RTF-Leitfaden wird in der klassischen Risikotragfähigkeit zwischen periodischer und ökonomischer bzw. barwertiger Risikosteuerung unterschieden. Allerdings lag der Fokus bisher auf der aufsichtsrechtlichen periodischen Risikotragfähigkeit. Deshalb wird in Credit die Messung von Adressenausfallrisiken in der ökonomischen Perspektive vereinfacht. Bei Bedarf ist dies parallel zur periodischen Perspektive verwendbar, was aber eine Anlieferung benötigter Daten voraussetzt.

Außerdem wird ein duales Konzept mit Szenario-orientierter aufsichtsrechtlicher und ökonomischer Steuerungssicht laut BAFIN RTF-Leitfaden gefordert, wodurch die ökonomische Risikomessung im Kontext der Kreditportfoliomodellierung stärker in den Fokus rückt. So wird neben dem Adressenausfallrisiko auch ein potenzielles Migrationsrisiko – unter der Berücksichtigung von Diversifikationseffekten – quantifiziert, sofern dies gemäß MaRisk institutsspezifisch als wesentliches Risiko identifiziert wurde.

Für die ökonomische Risikomessung ist die Berechnung barwertiger Kreditäquivalente sowie die Quantifizierung von Migrationsrisiken erforderlich. Deshalb wird in der neuen Version von Credit die Simulation von Ratingmigrationen zur integrierten Berechnung von Kredit- und Migrationsrisiken ermöglicht. Das gewährleistet zudem die Abgrenzung von verzerrenden Effekten wie Laufzeit- und Sicherheitseffekten.

Des Weiteren profitiert Credit durch das Upgrade auf die Version 3.40 von diversen Erneuerungen, die ein verbessertes Arbeiten ermöglichen. Dazu gehört zum einen, dass eine Schnittstelle zwischen den Modulen RTF und Credit es ermöglicht, in RTF die Ergebnisse aus Credit zu verwenden. Zum anderen wurde die Oberfläche von Credit verbessert, indem Simulationsparameter über die Oberfläche importiert werden können und die Simulation des Standardszenario über die Oberfläche getriggert werden kann.

Für weitere Informationen oder Fragen zu zeb.control sprechen Sie uns gerne an!