Situation und Auftrag

Solvency II stellt weitreichende Anforderungen an die fachliche und technische Steuerungsarchitektur von Versicherungsunternehmen. Das aufsichtsrechtliche Regelwerk gilt für Versicherungsgesellschaften (Solo) und Versicherungsgruppen der Europäischen Union und ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten. Im Vorfeld der formalen Einführung von Solvency II fordert die BaFin bereits seit 2014 Informationen von in Deutschland ansässigen Versicherungsunternehmen an.

Aufgrund der hohen Bedeutung eines integrierten Datenhaushalts und einer stringenten Prozessunterstützung hat die Gothaer Versicherungsgruppe ein Auswahlverfahren zur Identifizierung einer geeigneten Solvency-II-Anwendung durchgeführt. Der Fokus lag dabei auf der Berechnung der regulatorischen Kapitalanforderungen (Säule 1) und der Erzeugung aufsichtsrechtlicher Meldebögen (Säule 3). Ein weiterer Punkt war die Flexibilität und Ausbaufähigkeit der Anwendung im Hinblick auf die Unternehmenssteuerung, Planung und das interne Risikomanagement (Säule 2 – ORSA). Nach erfolgreich absolvierter Teststellung erhielt zeb den Auftrag zur Einführung von zeb.control – Solvency II in der Gothaer-Gruppe.

Inhalte und Vorgehen im Projekt

Das Projekt startete mit der Zielsetzung, frühzeitig die grundlegende Meldefähigkeit für die wesentlichen Konzernunternehmen auf Solo-Ebene sicherzustellen. Ziel der Gothaer war es, die Umsetzung mit genügend zeitlichem Vorlauf vor dem offiziellen Inkrafttreten von Solvency II abzuschließen, um noch ausreichend Spielraum für Testzwecke sowie etwaige Änderungen und Weiterentwicklungen zu haben. Zu diesem Zweck beinhaltete der Projekt-Scope in der ersten Phase eine Umsetzung der zeb.control-Module Säule 1 und Säule 3 (Solo). Der nächste Schritt war die Implementierung des Gruppenmoduls.

Im Anschluss an die kundenspezifische Parametrisierung des Systems lag die zentrale Herausforderung im Projekt darin, die Solvency-II-relevanten Daten für die verschiedenen Konzernunternehmen zusammenzuführen und qualitätsgesichert in zeb.control einzuladen. Die Datenbelieferung durch die Gothaer erfolgte dabei zentral durch den Fachbereich Controlling/Risikomanagement auf Basis der von Kapitalanlage, Aktuariaten und Rechnungswesen zur Verfügung gestellten Roh-/Basisdaten.

Diese Vorgehensweise ermöglichte die Schaffung eines „Single Point of Truth“ für alle Solvency-II-relevanten Daten. Auf Basis dieser Datengrundlage können in zeb.control verschiedene Szenariosimulationen für alternative Parametrisierungsvarianten durchgeführt werden.

Projektergebnisse

In der ersten Phase des Umsetzungsprojekts wurde die Meldefähigkeit der Gothaer-Konzernunternehmen auf Solo-Ebene zum geplanten Zeitpunkt erfolgreich hergestellt. Auf Basis der angelegten Grundfunktionalitäten können die Säule-2-Bausteine im nächsten Schritt umgesetzt werden. Die Gothaer erhält damit eine zukunftsfähige Plattform für die Verzahnung von Risikomanagement, Steuerung, Finanzen und Aufsichtsrecht.